PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPCIX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPCIX с BCPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LPCIX (MetLife Core Plus Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LPCIX returned 1.74%/yr vs 1.76%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LPCIX charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности LPCIX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPCIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPCIX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции BCPIX немного впереди с 1.76%.

LPCIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.61%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.74%

BCPIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.65%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPCIX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPCIX
MetLife Core Plus Fund		0.36%7.16%1.27%5.52%-14.24%-0.99%7.58%9.56%-0.64%4.87%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.04%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Correlation

The correlation between LPCIX and BCPIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between LPCIX and BCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife Core Plus Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LPCIX:
LPCIX с VOOLPCIX с TGRNXLPCIX с HOBIXLPCIX с AMFIXLPCIX с EINFXLPCIX с GUGAXLPCIX с LCTRX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с AMFIXBCPIX с HOBIX

Доходность на риск

LPCIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPCIX
Ранг доходности на риск LPCIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPCIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPCIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPCIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPCIXBCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

4.56

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPCIX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPCIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPCIX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPCIXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LPCIX и BCPIX

Максимальная просадка LPCIX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPCIX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPCIXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.98%

-22.43%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.63%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-5.44%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-15.19%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-15.19%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.17%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.25%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LPCIX и BCPIX

MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеют волатильность 1.28% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPCIXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.61%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.09%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.17%

+0.75%

Сравнение комиссий LPCIX и BCPIX

LPCIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPCIX и BCPIX

Дивидендная доходность LPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью BCPIX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
LPCIX
MetLife Core Plus Fund		4.20%4.12%3.43%3.95%2.58%1.52%2.48%5.87%2.73%2.63%2.66%2.04%

Часто задаваемые вопросы

LPCIX and BCPIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCPIX has higher volatility (1.28%) compared to LPCIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, LPCIX dropped -18.98% vs BCPIX's -22.43%.

LPCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPCIX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор