PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWD.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWD.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - LOWD.DE tracks the Low Carbon 300 World PAB while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOWD.DE returned 16.41%/yr vs 17.68%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LOWD.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOWD.DE показывает доходность 10.58%, а UETW.DE немного выше – 10.95%.

LOWD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.40%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и UETW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		10.58%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%13.21%

Correlation

The correlation between LOWD.DE and UETW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between LOWD.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с LOWD.DE:
LOWD.DE с ASRV.DELOWD.DE с ASRW.DELOWD.DE с EMEC.DELOWD.DE с ESEE.DELOWD.DE с EMWE.DELOWD.DE с ESAD.DELOWD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LOWD.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWD.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.17

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.02

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.67

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.61

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWD.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа UETW.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWD.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и UETW.DE

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWD.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-33.72%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.47%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-21.30%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.63%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.63%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и UETW.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWD.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.60%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.63%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

10.97%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.03%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.11%

-1.90%

Сравнение комиссий LOWD.DE и UETW.DE

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и UETW.DE

Ни LOWD.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOWD.DE and UETW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.

LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор