PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOWD.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOWD.DE показывает доходность 10.58%, а F50A.DE немного выше – 10.81%.


LOWD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.40%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
10 лет*

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и F50A.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc
10.58%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%13.43%

Correlation

The correlation between LOWD.DE and F50A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between LOWD.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LOWD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWD.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.66

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.61

-8.06

LOWD.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа F50A.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWD.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.71

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и F50A.DE

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOWD.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-32.88%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.62%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-21.49%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.72%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.66%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и F50A.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOWD.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.63%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.95%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.18%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.60%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.70%

-3.49%

Сравнение комиссий LOWD.DE и F50A.DE

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и F50A.DE

Ни LOWD.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LOWD.DE and F50A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.

LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор