Сравнение LOTIX с AHLIX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, LOTIX returned 5.18%/yr vs 5.15%/yr for AHLIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOTIX charges 1.75%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и AHLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у AHLIX с доходностью 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOTIX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции AHLIX немного отстают с 5.15%.
LOTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 41.56%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 5.18%
AHLIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам LOTIX и AHLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.59% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 12.91% | 2.59% | 2.07% | -3.85% | 16.94% | 5.09% | 10.71% | 0.44% | 2.52% | 5.23% |
Correlation
The correlation between LOTIX and AHLIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between LOTIX and AHLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск
LOTIX
AHLIX
Сравнение LOTIX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | AHLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.53 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.46 | 6.41 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 20.39 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | AHLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.90 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и AHLIX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и AHLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | AHLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -21.62% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -4.91% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -21.62% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.62% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -21.62% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -6.56% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и AHLIX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | AHLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.38% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.88% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 9.64% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 9.48% | +3.72% |
Сравнение комиссий LOTIX и AHLIX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AHLIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и AHLIX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AHLIX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 7.31% | 8.25% | 0.55% | 1.10% | 17.63% | 7.44% | 5.33% | 4.47% | 1.83% | 4.01% | 0.00% | 3.51% |
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and AHLIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOTIX has higher volatility (3.20%) compared to AHLIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, LOTIX dropped -28.32% vs AHLIX's -21.62%.
LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и AHLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор