Сравнение LONZ с USLN
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) are both Bank Loan funds. LONZ is actively managed, while USLN is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.43%/yr for USLN.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и USLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LONZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONZ и USLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.13% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between LONZ and USLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. USLN — Ранг доходности на риск
LONZ
USLN
Сравнение LONZ c USLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | USLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.99 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и USLN
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки USLN в -0.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и USLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -0.75% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.22% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и USLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | USLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.60% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.60% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.60% | +0.61% |
Сравнение комиссий LONZ и USLN
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USLN в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и USLN
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности USLN в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and USLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USLN is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USLN is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.54% for USLN.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.43% for USLN.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и USLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор