Сравнение LONZ с LVLN
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) are both Bank Loan funds. LONZ is actively managed, while LVLN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for LVLN.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и LVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у LVLN с доходностью 1.00%.
LONZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVLN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONZ и LVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.75% | 0.62% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.00% | 1.14% |
Correlation
The correlation between LONZ and LVLN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. LVLN — Ранг доходности на риск
LONZ
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LONZ c LVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONZ | LVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONZ и LVLN
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки LVLN в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и LVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -2.34% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.16% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.53% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и LVLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | LVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.70% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.70% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.70% | +0.51% |
Сравнение комиссий LONZ и LVLN
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LVLN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и LVLN
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности LVLN в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.71% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and LVLN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.71% for LVLN.
They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.40% for LVLN.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и LVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор