Сравнение LONGX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
LONGX управляется Longboard. Фонд был запущен 15 мар. 2015 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LONGX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONGX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 2.14% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 5.09% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
LONGX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 23.85%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONGX и QAMNX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
LONGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
LONGX
QAMNX
Сравнение LONGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONGX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.23 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.90 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.97 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 5.71 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONGX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LONGX и QAMNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и QAMNX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LONGX и QAMNX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONGX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -17.97% | -59.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.16% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.42% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -5.25% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.44% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и QAMNX
Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONGX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.03% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 4.88% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 6.38% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 14.04% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.75% | 14.04% | +123.71% |