Сравнение LOMAX с ACIIX

С начала года, LOMAX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции LOMAX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOMAX и ACIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и ACIIX.

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.51%, в то время как у American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.