Сравнение LOMA с SLV
LOMA (Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, LOMA returned 18.56%/yr vs 21.04%/yr for SLV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOMA и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOMA показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%.
LOMA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам LOMA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | -12.12% | 8.46% | 68.41% | 21.03% | 26.57% | 8.46% | -16.62% | -29.74% | -51.69% | 7.92% |
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | -1.17% |
Correlation
The correlation between LOMA and SLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOMA vs. SLV — Ранг доходности на риск
LOMA
SLV
Сравнение LOMA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOMA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.69 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.76 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.94 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.25 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LOMA и SLV
Максимальная просадка LOMA за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMA и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.17% | -76.28% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -42.45% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -42.45% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.26% | -42.45% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -36.57% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.07% | -44.67% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 19.81% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMA и SLV
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.04% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOMA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.34% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 58.31% | -27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.95% | 58.90% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 36.15% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 31.83% | +23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMA и SLV
Ни LOMA, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.64% | 15.68% | 0.00% | 4.23% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOMA and SLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to LOMA (16.04%). In terms of maximum drawdown, LOMA dropped -87.17% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOMA и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор