Сравнение LOGSX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LOGSX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOGSX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | -1.53% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -1.13% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOGSX имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции SHPAX немного отстают с 6.84%.
LOGSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.11%
SHPAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOGSX и SHPAX
LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
LOGSX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
LOGSX
SHPAX
Сравнение LOGSX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOGSX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.56 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.30 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOGSX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между LOGSX и SHPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGSX и SHPAX
Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SHPAX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.10% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.70% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок LOGSX и SHPAX
Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOGSX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -69.50% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -7.87% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -16.32% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -28.05% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -6.99% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -28.07% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.86% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGSX и SHPAX
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеют волатильность 4.71% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOGSX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.62% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.76% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.57% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.19% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.57% | -0.45% |