PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGSX с SHPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, LOGSX returned 6.37%/yr vs 6.03%/yr for SHPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LOGSX charges 1.02%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции LOGSX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 6.37% против 6.03% соответственно.

LOGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-2.57%
1 год
13.04%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.37%

SHPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.51%
1 год
11.93%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGSX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-3.06%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-3.62%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between LOGSX and SHPAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.95

The correlation between LOGSX and SHPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с JNGLX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с ETIHXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTX

Доходность на риск

LOGSX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.32

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.32

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

3.46

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и SHPAX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGSXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-69.50%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.33%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-16.32%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-16.32%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-28.05%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.33%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-27.93%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.54%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и SHPAX

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеют волатильность 3.70% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGSXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.70%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.08%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.14%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.28%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.58%

-0.45%

Сравнение комиссий LOGSX и SHPAX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и SHPAX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SHPAX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.14%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.80%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, LOGSX and SHPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPAX has higher volatility (3.70%) compared to LOGSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LOGSX dropped -45.85% vs SHPAX's -69.50%.

LOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGSX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор