Сравнение LMWE.DE с GOAI.DE
LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LMWE.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMWE.DE returned 0.78%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMWE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | -17.30% | 22.98% | -3.74% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
Correlation
The correlation between LMWE.DE and GOAI.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LMWE.DE and GOAI.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
GOAI.DE
Сравнение LMWE.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.27 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.82 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMWE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -34.25% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -14.45% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -28.67% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -28.67% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -1.69% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.17% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.37% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 2.75%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 14.95% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 19.95% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.64% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.21% | -3.27% |
Сравнение комиссий LMWE.DE и GOAI.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
LMWE.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.
LMWE.DE is categorized as REIT, while GOAI.DE is Robotics. LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор