Сравнение LMUB с ZMUN
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - LMUB tracks the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
LMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.42% | 2.21% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between LMUB and ZMUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
LMUB
ZMUN
Сравнение LMUB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMUB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 6.54 | -5.71 |
Просадки
Сравнение просадок LMUB и ZMUN
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -0.09% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.01% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 0.54% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.54% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.54% | +5.42% |
Сравнение комиссий LMUB и ZMUN
LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и ZMUN
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and ZMUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.28% for ZMUN.
LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор