Сравнение LMUB с TAXT
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - LMUB tracks the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.59%.
LMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.42% | 6.44% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between LMUB and TAXT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. TAXT — Ранг доходности на риск
LMUB
TAXT
Сравнение LMUB c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMUB | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.84 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMUB и TAXT
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -2.49% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.47% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 2.53% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.53% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.53% | +3.43% |
Сравнение комиссий LMUB и TAXT
LMUB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и TAXT
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and TAXT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for LMUB.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.54% for TAXT.
LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор