Сравнение LMUB с TAXS
LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - LMUB tracks the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LMUB charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности LMUB и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMUB показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
LMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMUB и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 2.42% | 6.44% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between LMUB and TAXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMUB vs. TAXS — Ранг доходности на риск
LMUB
TAXS
Сравнение LMUB c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMUB | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.85 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMUB и TAXS
Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -0.84% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMUB и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMUB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.00% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 1.00% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 1.00% | +4.96% |
Сравнение комиссий LMUB и TAXS
LMUB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMUB и TAXS
Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.77% | 3.14% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
LMUB and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for LMUB.
LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.82% for TAXS.
LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для LMUB и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор