PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и State Street Income Fund (SSASX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.18%12.15%-1.72%5.13%-23.44%1.37%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.23%
3 года*
3.73%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с SAVYXSSASX с AIMNXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий LMSMX и SSASX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSASX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSASX
State Street Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.58

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

4.37

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.12

+0.29

Корреляция

Корреляция между LMSMX и SSASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и SSASX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.39%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и SSASX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-19.65%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.12%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-5.84%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.83%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и SSASX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.51%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.76%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.82%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.56%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

6.56%

+1.66%