PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSIX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		0.90%20.19%9.90%18.80%-15.16%29.12%11.29%20.75%-15.61%8.81%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, LMSIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции LMSIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.62% соответственно.

LMSIX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.90%
6 месяцев
3.11%
1 год
31.96%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.94%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с LMSIX:
LMSIX с RYOTXLMSIX с PRSVXLMSIX с WESCXLMSIX с FKDNXLMSIX с BOSOXLMSIX с CAMSXLMSIX с CSMDX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий LMSIX и AZBIX

LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

LMSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSIX
Ранг доходности на риск LMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSIXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.66

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.85

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

6.82

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между LMSIX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSIX и AZBIX

Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		6.29%6.35%4.05%3.70%5.18%21.64%3.60%1.48%11.17%8.85%4.79%7.52%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок LMSIX и AZBIX

Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-40.80%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.76%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-29.85%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-40.80%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.35%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.80%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.19%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSIX и AZBIX

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.24% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.00%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.97%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

20.54%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

21.31%

+2.17%