Сравнение LMNX с COTG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 82.13% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -15.42% |
Correlation
The correlation between LMNX and COTG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и COTG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -25.69% | -53.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.22% | -23.48% | -54.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -8.35% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.88% | 40.65% | +133.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 40.65% | +133.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 40.65% | +133.23% |
Сравнение комиссий LMNX и COTG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и COTG
Ни LMNX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and COTG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор