PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMISX с LCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMISX с LCSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both mutual funds - LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LCSSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMISX returned 15.27%/yr vs 16.98%/yr for LCSSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LMISX charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.

Доходность

Сравнение доходности LMISX и LCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMISX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции LMISX уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 15.27% против 16.98% соответственно.

LMISX

1 день
-0.20%
1 месяц
5.97%
С начала года
10.93%
6 месяцев
11.67%
1 год
29.99%
3 года*
25.03%
5 лет*
14.36%
10 лет*
15.27%

LCSSX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
14.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.69%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMISX и LCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		10.93%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		5.48%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%39.04%

Correlation

The correlation between LMISX and LCSSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between LMISX and LCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

ClearBridge Select Fund

Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с RCKSXLMISX с PAGDXLMISX с ARMGXLMISX с LMGEXLMISX с LMVTXLMISX с LMGTX
Часто сравнивают с LCSSX:
LCSSX с SYLDLCSSX с JANEXLCSSX с VLIFXLCSSX с BXLCSSX с KKRLCSSX с IMCGLCSSX с APO

Доходность на риск

LMISX vs. LCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMISX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMISXLCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.48

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.07

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

3.30

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMISX vs. LCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMISX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LCSSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMISX и LCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMISXLCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.04

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LMISX и LCSSX

Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и LCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMISXLCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.34%

-43.46%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.24%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-23.67%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-43.46%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-43.46%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.20%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.60%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LMISX и LCSSX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 2.76%, в то время как у ClearBridge Select Fund (LCSSX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMISXLCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.11%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.31%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.63%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

21.77%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

21.91%

-3.13%

Сравнение комиссий LMISX и LCSSX

LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LCSSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMISX и LCSSX

Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		3.70%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Часто задаваемые вопросы

LMISX and LCSSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSSX has higher volatility (3.11%) compared to LMISX (2.76%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs LCSSX's -43.46%.

LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMISX и LCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор