PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGEX с FNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGEX с FNGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMGEX (Franklin International Equity Fund) and FNGZX (Franklin International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LMGEX returned 7.84%/yr vs 6.11%/yr for FNGZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LMGEX charges 2.05%/yr vs 0.86%/yr for FNGZX.

Доходность

Сравнение доходности LMGEX и FNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGEX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у FNGZX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции LMGEX превзошли акции FNGZX по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.11% соответственно.

LMGEX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.68%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.84%

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGEX и FNGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGEX
Franklin International Equity Fund		6.84%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%

Correlation

The correlation between LMGEX and FNGZX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between LMGEX and FNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Fund

Franklin International Growth Fund

Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LCILXLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LMGTX
Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO

Доходность на риск

LMGEX vs. FNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGEX c FNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGEXFNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.14

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.07

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.14

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.39

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGEX vs. FNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGEX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FNGZX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGEX и FNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGEXFNGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.14

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LMGEX и FNGZX

Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FNGZX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и FNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGEXFNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-53.35%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-17.29%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-23.20%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-47.63%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-47.63%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-23.04%

+20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-14.16%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

6.04%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGEX и FNGZX

Текущая волатильность для Franklin International Equity Fund (LMGEX) составляет 4.58%, в то время как у Franklin International Growth Fund (FNGZX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGEXFNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.99%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.49%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.30%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.33%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

20.33%

-4.15%

Сравнение комиссий LMGEX и FNGZX

LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FNGZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGEX и FNGZX

Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности FNGZX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.75%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%

Часто задаваемые вопросы

LMGEX and FNGZX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to LMGEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LMGEX dropped -63.37% vs FNGZX's -53.35%.

LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGEX и FNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор