PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMGEX с FNGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGEX с FNGZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LMGEX (Franklin International Equity Fund) and FNGZX (Franklin International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LMGEX returned 8.31%/yr vs 6.53%/yr for FNGZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LMGEX charges 2.05%/yr vs 0.86%/yr for FNGZX.

Доходность

Сравнение доходности LMGEX и FNGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LMGEX превзошли акции FNGZX по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.53% соответственно.

LMGEX

1 день
0.81%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.63%
С начала года
9.97%
1 год
21.48%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.31%

FNGZX

1 день
1.10%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
-0.00%
1 год
-3.37%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGEX и FNGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGEX
Franklin International Equity Fund		9.97%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-0.00%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-14.30%36.28%

Correlation

The correlation between LMGEX and FNGZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.84

The correlation between LMGEX and FNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Fund

Franklin International Growth Fund

Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с LCILXLMGEX с ARMGXLMGEX с VGKLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMGTXLMGEX с LMISX
Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с EMOFNGZX с FKRCX

Доходность на риск

LMGEX vs. FNGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGEX c FNGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMGEXFNGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.14

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.08

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.15

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-0.40

+7.06

LMGEX vs. FNGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FNGZX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGEX и FNGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMGEX и FNGZX

Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FNGZX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и FNGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGEXFNGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-53.35%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-17.29%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-23.20%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-47.63%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-47.63%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-21.09%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-14.20%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.36%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGEX и FNGZX

Текущая волатильность для Franklin International Equity Fund (LMGEX) составляет 4.25%, в то время как у Franklin International Growth Fund (FNGZX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGEXFNGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.67%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.68%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.94%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

21.48%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

20.09%

-4.16%

Сравнение комиссий LMGEX и FNGZX

LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FNGZX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGEX и FNGZX

Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FNGZX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.37%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.53%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%

Часто задаваемые вопросы

LMGEX and FNGZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to LMGEX (4.25%). In terms of maximum drawdown, LMGEX dropped -63.37% vs FNGZX's -53.35%.

LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGEX и FNGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор