PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMCLX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMCLX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

LMCLX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LMCLX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMCLX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
LMCLX
Miller Income Fund		2.98%8.40%27.96%13.95%-2.42%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, LMCLX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

LMCLX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.74%
1 год
17.16%
3 года*
18.92%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.54%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с LMCLX:
LMCLX с QDVE.DELMCLX с LMTLMCLX с LMOPXLMCLX с PUDZXLMCLX с AAAAXLMCLX с BERIXLMCLX с CONWX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий LMCLX и FRGAX

LMCLX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

LMCLX
Miller Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

LMCLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMCLX
Ранг доходности на риск LMCLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMCLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMCLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMCLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMCLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMCLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMCLXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.93

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.96

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMCLX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMCLX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMCLX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMCLXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.27

-0.90

Корреляция

Корреляция между LMCLX и FRGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMCLX и FRGAX

Дивидендная доходность LMCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMCLX
Miller Income Fund		3.49%3.59%4.28%5.81%6.33%5.52%6.04%8.23%9.22%7.97%8.54%8.40%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMCLX и FRGAX

Максимальная просадка LMCLX за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMCLX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMCLXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-11.77%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.53%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.02%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-1.62%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.87%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LMCLX и FRGAX

Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.40% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMCLXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.04%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

12.09%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

10.33%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

10.33%

+7.24%