PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMAX.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMAX.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - LMAX.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Hamilton, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, LMAX.TO returned 16.64% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMAX.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMAX.TO показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

LMAX.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
1.69%
С начала года
3.55%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMAX.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		3.55%7.07%-4.55%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between LMAX.TO and HBIL-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с HHLE.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

LMAX.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMAX.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMAX.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.42

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.03

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

4.19

-0.96

LMAX.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL-U.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAX.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMAX.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMAX.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-6.68%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-4.01%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.26%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.58%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LMAX.TO и HBIL-U.TO

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMAX.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

1.82%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

3.60%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

4.68%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

5.85%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

5.85%

+8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMAX.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.40%12.51%11.35%

Часто задаваемые вопросы

LMAX.TO and HBIL-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMAX.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while HBIL-U.TO is Government Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор