Сравнение LLYX с NTSD
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 44.06% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between LLYX and NTSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LLYX
NTSD
Сравнение LLYX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 3.59 | -3.53 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и NTSD
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -5.20% | -62.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -3.72% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -0.88% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 25.41% | +49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 25.41% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 25.41% | +50.92% |
Сравнение комиссий LLYX и NTSD
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и NTSD
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and NTSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор