Сравнение LLYH.TO с ZDY.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 27.52% for ZDY.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 18.38%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDY.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 18.38% | 4.45% | 8.19% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and ZDY.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
ZDY.TO
Сравнение LLYH.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.08 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 14.10 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и ZDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -33.01% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -6.78% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.30% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.96% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и ZDY.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.61% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 9.85% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 11.83% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 12.17% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 15.18% | +18.68% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и ZDY.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и ZDY.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности ZDY.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.45% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and ZDY.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDY.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDY.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LLYH.TO.
They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.30% for ZDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и ZDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор