Сравнение LLYH.TO с XDIV.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both Dividend funds. LLYH.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 40.50% for XDIV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 5.81% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and XDIV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
XDIV.TO
Сравнение LLYH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 17.45 | -15.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 59.31 | -53.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 5.17 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -41.30% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -2.33% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.25% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.68% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и XDIV.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.81% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 6.37% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 7.89% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 10.53% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 16.00% | +17.86% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и XDIV.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for LLYH.TO.
They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор