Сравнение LLYH.TO с HDIF.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 30.29% for HDIF.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью 12.37%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 5.10% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and HDIF.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
HDIF.TO
Сравнение LLYH.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.46 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 14.34 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -24.07% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -8.79% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.65% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.12% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и HDIF.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.47% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 10.39% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 12.68% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 17.49% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 17.49% | +16.37% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и HDIF.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности HDIF.TO в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
LLYH.TO is categorized as Dividend, while HDIF.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор