Сравнение LLHE.TO с CNQE.TO
LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLHE.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLHE.TO показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
LLHE.TO
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLHE.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 7.99% | 49.29% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between LLHE.TO and CNQE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLHE.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
LLHE.TO
CNQE.TO
Сравнение LLHE.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLHE.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.45 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок LLHE.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -18.22% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.40% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -4.14% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLHE.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLHE.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 33.04% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.83% | 33.04% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 33.04% | +8.79% |
Сравнение комиссий LLHE.TO и CNQE.TO
И LLHE.TO, и CNQE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLHE.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 20.52% | 20.89% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
LLHE.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLHE.TO and CNQE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для LLHE.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор