Сравнение LLDR с SPTB
LLDR (Global X Long-Term Treasury Ladder ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, LLDR returned 3.36% vs 3.04% for SPTB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности LLDR и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью -0.10%.
LLDR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
SPTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам LLDR и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | -1.43% | 5.69% | -9.39% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.10% | 6.14% | -3.44% |
Correlation
The correlation between LLDR and SPTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between LLDR and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDR vs. SPTB — Ранг доходности на риск
LLDR
SPTB
Сравнение LLDR c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDR | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.69 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDR и SPTB
Максимальная просадка LLDR за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDR и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -4.96% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -2.90% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -1.98% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.34% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.13% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDR и SPTB
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что LLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDR | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.04% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 2.66% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 3.55% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 4.37% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 4.37% | +5.62% |
Сравнение комиссий LLDR и SPTB
LLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDR и SPTB
Дивидендная доходность LLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 4.69% | 4.42% | 1.20% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LLDR and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LLDR has higher volatility (2.37%) compared to SPTB (1.04%). In terms of maximum drawdown, LLDR dropped -12.46% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, LLDR leads with 3.36% vs 3.04% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLDR has performed better with a 3.36% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for LLDR.
LLDR has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.20% for SPTB.
They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.12% for LLDR and 0.03% for SPTB.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDR и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор