Сравнение LLC.AX с MTSFY
LLC.AX (Lendlease Group) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LLC.AX returned -25.97%/yr vs 4.89%/yr for MTSFY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и MTSFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у MTSFY с доходностью -23.89%.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
MTSFY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -23.89%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLC.AX и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -14.40% | -2.80% | -25.51% | -16.62% | -24.11% | 55.54% | -23.99% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -23.89% | 33.38% | 9.28% | 34.98% | -1.68% | -3.40% | -18.85% | 11.88% | 17.27% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and MTSFY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
LLC.AX
MTSFY
Сравнение LLC.AX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.96 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.30 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | -0.78 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | -0.35 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 0.17 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и MTSFY
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки MTSFY в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -48.67% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -34.56% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -34.56% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -34.56% | -43.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -34.16% | -51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -20.04% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 13.05% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и MTSFY
Текущая волатильность для Lendlease Group (LLC.AX) составляет 12.08%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 13.10% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 22.55% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 29.21% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 28.74% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 33.04% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и MTSFY
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and MTSFY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор