Сравнение LKFIX с VICBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX).
LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LKFIX и VICBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKFIX и VICBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | -0.19% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VICBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.32% соответственно.
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.14%
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKFIX и VICBX
LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VICBX в 0.05%.
Доходность на риск
LKFIX vs. VICBX — Ранг доходности на риск
LKFIX
VICBX
Сравнение LKFIX c VICBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKFIX | VICBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.95 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.38 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKFIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LKFIX и VICBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKFIX и VICBX
Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VICBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.71% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок LKFIX и VICBX
Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и VICBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKFIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.97% | -20.55% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.07% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -20.55% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.97% | -20.55% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.02% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.16% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.84% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKFIX и VICBX
Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKFIX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.82% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.66% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.39% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.14% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.33% | -2.71% |