PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LJUL с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LJUL с KJAN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

LJUL и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LJUL и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LJUL и KJAN

2026 (YTD)20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		0.83%5.91%3.27%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.38%10.90%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, LJUL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 1.38%.

LJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.20%
1 год
20.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с LJUL:
LJUL с EBUFLJUL с EAPRLJUL с JAJLLJUL с BMARLJUL с DMAXLJUL с XBJALJUL с BDEC
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с MMAXKJAN с BAPR

Сравнение комиссий LJUL и KJAN

И LJUL, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

LJUL vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LJUL
Ранг доходности на риск LJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LJUL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LJUL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LJUL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LJUL c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LJULKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

8.29

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LJUL vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LJUL и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LJULKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.49

+1.22

Корреляция

Корреляция между LJUL и KJAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LJUL и KJAN

Дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LJUL
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July		5.29%5.36%2.78%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LJUL и KJAN

Максимальная просадка LJUL за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJUL и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

LJULKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-28.94%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-5.42%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-4.21%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.07%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LJUL и KJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) составляет 0.76%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что LJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LJULKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

4.14%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

8.66%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

14.03%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

13.04%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

15.58%

-12.19%