Сравнение LJAN с XLRI
LJAN (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LJAN charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности LJAN и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJAN показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 7.90%.
LJAN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.70%
XLRI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LJAN и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 3.16% | 2.09% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.90% | -0.57% |
Correlation
The correlation between LJAN and XLRI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJAN vs. XLRI — Ранг доходности на риск
LJAN
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LJAN c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LJAN | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LJAN и XLRI
Максимальная просадка LJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJAN и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJAN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -7.12% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.58% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LJAN и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJAN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 11.18% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 11.18% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 11.18% | -7.27% |
Сравнение комиссий LJAN и XLRI
LJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJAN и XLRI
Дивидендная доходность LJAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности XLRI в 13.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 4.95% | 5.08% | 5.59% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.59% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LJAN and XLRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for LJAN.
XLRI has the higher dividend yield at 13.59%, compared with 4.95% for LJAN.
LJAN is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for LJAN and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для LJAN и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор