Сравнение LJAN с VUSV
LJAN (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - LJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJAN charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности LJAN и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJAN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.78%.
LJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJAN и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 2.39% | 0.51% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.78% | 5.48% |
Correlation
The correlation between LJAN and VUSV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJAN vs. VUSV — Ранг доходности на риск
LJAN
VUSV
Сравнение LJAN c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJAN | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.22 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LJAN и VUSV
Максимальная просадка LJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJAN и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -7.06% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.10% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.30% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LJAN и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJAN | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 12.10% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 12.10% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 12.10% | -8.11% |
Сравнение комиссий LJAN и VUSV
LJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJAN и VUSV
Дивидендная доходность LJAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 4.98% | 5.08% | 5.59% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LJAN and VUSV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for LJAN.
LJAN has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.18% for VUSV.
LJAN is categorized as Options Trading, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for LJAN and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для LJAN и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор