Сравнение LIZIX с LIVIX
LIZIX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, LIZIX returned 10.25%/yr vs 10.14%/yr for LIVIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIZIX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIZIX показывает доходность 12.23%, а LIVIX немного ниже – 12.11%.
LIZIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
LIVIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам LIZIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 12.23% | 21.65% | 14.01% | 21.63% | -18.42% | 18.81% | 15.02% | 26.79% | -7.81% | 20.53% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 12.11% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 20.63% |
Correlation
The correlation between LIZIX and LIVIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between LIZIX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIZIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
LIZIX
LIVIX
Сравнение LIZIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIZIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 13.61 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIZIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LIZIX и LIVIX
Максимальная просадка LIZIX за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZIX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIZIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -34.44% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.44% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -17.39% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -26.45% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.87% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.52% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.13% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIZIX и LIVIX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund (LIZIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 3.94% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIZIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.93% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.57% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.85% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.72% | +0.22% |
Сравнение комиссий LIZIX и LIVIX
И LIZIX, и LIVIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIZIX и LIVIX
Дивидендная доходность LIZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LIVIX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.21% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
LIZIX BlackRock LifePath Index 2060 Fund | 1.92% | 2.16% | 0.00% | 2.02% | 1.81% | 1.97% | 1.53% | 2.49% | 2.22% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LIZIX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIZIX has higher volatility (3.94%) compared to LIVIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, LIZIX dropped -34.39% vs LIVIX's -34.44%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIZIX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор