PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с FCQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIWKX returned 9.91%/yr vs 9.49%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 9.22%.

LIWKX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.30%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.27%
1 год
24.26%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-1.65%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.46%
1 год
21.26%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		10.30%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%44.41%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		9.22%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between LIWKX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.97

The correlation between LIWKX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с SVSPXLIWKX с FLCNXLIWKX с FPTKXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

LIWKX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIWKXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.49

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.35

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

10.44

+1.36

LIWKX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и FCQTX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-27.34%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.83%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.53%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-27.34%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.83%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.84%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.21%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и FCQTX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.58% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.42%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.71%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

12.96%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.88%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.12%

+3.54%

Сравнение комиссий LIWKX и FCQTX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и FCQTX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FCQTX в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.27%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.64%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIWKX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWKX has higher volatility (5.58%) compared to FCQTX (5.42%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs FCQTX's -27.34%.

LIWKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор