Сравнение LIVIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 20.63% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и PDAHX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIVIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
LIVIX
PDAHX
Сравнение LIVIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.23 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.97 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и PDAHX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и PDAHX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -15.65% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -4.60% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -15.65% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.31% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.71% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.96% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и PDAHX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.16% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 3.27% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 5.84% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 6.54% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 6.41% | +10.26% |