PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIVIX с MALRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIVIX с MALRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and MALRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) are both mutual funds - LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while MALRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIVIX returned 12.04%/yr vs 15.63%/yr for MALRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for MALRX.

Доходность

Сравнение доходности LIVIX и MALRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIVIX показывает доходность 13.10%, а MALRX немного выше – 13.29%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям MALRX по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.63% соответственно.

LIVIX

1 день
0.47%
1 месяц
5.62%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.04%

MALRX

1 день
0.37%
1 месяц
6.19%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.40%
3 года*
24.70%
5 лет*
14.19%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIVIX и MALRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		13.10%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		13.29%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%

Correlation

The correlation between LIVIX and MALRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.94

The correlation between LIVIX and MALRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX
Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с FBGRXMALRX с MSTYMALRX с PAGRXMALRX с FLCPXMALRX с VTCLXMALRX с FASGXMALRX с ASFYX

Доходность на риск

LIVIX vs. MALRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIVIX c MALRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVIXMALRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.89

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.10

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

20.46

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIVIX vs. MALRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIVIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALRX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIVIX и MALRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVIXMALRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LIVIX и MALRX

Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки MALRX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и MALRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIVIXMALRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-54.29%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.61%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-19.61%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-26.18%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-34.30%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.40%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LIVIX и MALRX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIVIXMALRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.84%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.41%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.27%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.35%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.38%

-1.66%

Сравнение комиссий LIVIX и MALRX

LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MALRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIVIX и MALRX

Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MALRX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.19%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.60%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LIVIX and MALRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIVIX has higher volatility (3.86%) compared to MALRX (2.84%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs MALRX's -54.29%.

MALRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIVIX и MALRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор