Сравнение LIVIX с MALRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и MALRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и MALRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у MALRX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям MALRX по среднегодовой доходности: 10.77% против 13.84% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и MALRX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MALRX в 0.48%.
Доходность на риск
LIVIX vs. MALRX — Ранг доходности на риск
LIVIX
MALRX
Сравнение LIVIX c MALRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | MALRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.99 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | MALRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и MALRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и MALRX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MALRX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и MALRX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки MALRX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и MALRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | MALRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -54.29% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.04% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -26.18% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -34.30% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.84% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -11.47% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и MALRX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | MALRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.64% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.90% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.41% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.36% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.37% | -1.70% |