Сравнение LIVIX с FRIMX
LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) and FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, LIVIX returned 11.70%/yr vs 4.25%/yr for FRIMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LIVIX charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for FRIMX.
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и FRIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у FRIMX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции LIVIX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 11.70% против 4.25% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.70%
FRIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение доходности по годам LIVIX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 12.25% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.59% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Correlation
The correlation between LIVIX and FRIMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between LIVIX and FRIMX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIVIX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
LIVIX
FRIMX
Сравнение LIVIX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIVIX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.38 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 9.93 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и FRIMX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и FRIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIVIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -33.73% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -3.44% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | -4.97% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -16.12% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -16.12% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.44% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.82% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и FRIMX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIVIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.59% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 3.67% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 4.32% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 5.31% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 4.52% | +12.15% |
Сравнение комиссий LIVIX и FRIMX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и FRIMX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FRIMX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.11% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.21% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
LIVIX and FRIMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIVIX has higher volatility (3.89%) compared to FRIMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, LIVIX dropped -34.44% vs FRIMX's -33.73%.
FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIVIX и FRIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор