Сравнение LIVIX с FFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).
LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LIVIX и FFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIVIX и FFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -7.26% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LIVIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции LIVIX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 13.28% соответственно.
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
FFSIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIVIX и FFSIX
LIVIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFSIX в 0.76%.
Доходность на риск
LIVIX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск
LIVIX
FFSIX
Сравнение LIVIX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIVIX | FFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.34 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.59 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.56 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.73 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIVIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LIVIX и FFSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIVIX и FFSIX
Дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FFSIX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.48% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок LIVIX и FFSIX
Максимальная просадка LIVIX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIVIX и FFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIVIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -75.57% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -14.39% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -24.92% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | -45.98% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -10.06% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -17.25% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.66% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIVIX и FFSIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что LIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIVIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.14% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.64% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 21.22% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 21.17% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.85% | -7.18% |