Сравнение LISAX с LSYIX
LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - LISAX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LISAX returned 0.72%/yr vs 4.70%/yr for LSYIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for LSYIX.
Доходность
Сравнение доходности LISAX и LSYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LISAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у LSYIX с доходностью 2.55%.
LISAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.99%
LSYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LISAX и LSYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 1.45% | 5.22% | 2.15% | 5.89% | -10.61% | 2.08% | 8.38% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.55% | 7.71% | 8.65% | 10.63% | -7.19% | 4.69% | 14.35% |
Correlation
The correlation between LISAX and LSYIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISAX vs. LSYIX — Ранг доходности на риск
LISAX
LSYIX
Сравнение LISAX c LSYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISAX | LSYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.17 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 15.59 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISAX | LSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LISAX и LSYIX
Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки LSYIX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и LSYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISAX | LSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -10.79% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.83% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -5.29% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -10.79% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.85% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISAX и LSYIX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) имеют волатильность 0.97% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISAX | LSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.00% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.77% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.51% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.32% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 4.23% | -0.54% |
Сравнение комиссий LISAX и LSYIX
LISAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSYIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISAX и LSYIX
Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности LSYIX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 3.44% | 3.95% | 2.91% | 2.51% | 1.80% | 2.06% | 2.33% | 2.85% | 2.62% | 2.42% | 2.60% | 2.82% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 8.06% | 8.11% | 8.18% | 6.51% | 5.01% | 5.96% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LISAX and LSYIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSYIX has higher volatility (1.00%) compared to LISAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs LSYIX's -10.79%.
LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISAX и LSYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор