PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.40%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%3.82%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

LIRAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.38%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.34%
10 лет*
5.31%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с ECAT
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий LIRAX и FNSHX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

LIRAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.74

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.43

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.37

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.65

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между LIRAX и FNSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FNSHX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.52%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FNSHX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-15.87%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.39%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.09%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FNSHX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.30%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.89%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.26%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

4.81%

+2.66%