Сравнение LIPKX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
LIPKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPKX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPKX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | -1.21% | 20.71% | 12.88% | 21.38% | -18.34% | 18.74% | 14.28% | 9.75% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPKX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
LIPKX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.57%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPKX и FRHMX
LIPKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
LIPKX
FRHMX
Сравнение LIPKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPKX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.45 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.38 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.46 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LIPKX и FRHMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPKX и FRHMX
Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | 2.86% | 2.82% | 0.01% | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.11% | 3.33% | 2.42% | 2.36% | 1.60% | 3.17% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIPKX и FRHMX
Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -15.96% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -3.42% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -15.96% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -2.45% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.58% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.86% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPKX и FRHMX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.13% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 2.94% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 4.63% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 5.23% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 5.14% | +11.32% |