PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPKX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIPKX с BDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIPKX (BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - LIPKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD), while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIPKX returned 11.67%/yr vs 10.14%/yr for BDJ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIPKX charges 0.09%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности LIPKX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIPKX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции LIPKX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.14% соответственно.

LIPKX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.18%
1 год
27.24%
3 года*
18.85%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.67%

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIPKX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPKX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K		11.58%20.71%12.88%21.38%-18.34%18.74%14.28%26.78%-7.81%21.43%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between LIPKX and BDJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.72

The correlation between LIPKX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с LIPKX:
LIPKX с FIPFXLIPKX с VFIFXLIPKX с VFAIXLIPKX с LIVIXLIPKX с FFGZXLIPKX с FCTKXLIPKX с FRAMX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

LIPKX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPKX
Ранг доходности на риск LIPKX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPKX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPKXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.57

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.24

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.53

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

5.63

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPKX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPKX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPKX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPKXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LIPKX и BDJ

Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIPKXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-59.46%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.28%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.06%

-15.70%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-21.39%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-48.14%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.56%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.96%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.33%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPKX и BDJ

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIPKXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.40%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.34%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.94%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.17%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.41%

-1.90%

Сравнение комиссий LIPKX и BDJ

LIPKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPKX и BDJ

Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BDJ в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
LIPKX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K		2.53%2.82%0.01%2.14%2.08%2.20%1.11%3.33%2.42%2.36%1.60%3.17%

Часто задаваемые вопросы

LIPKX and BDJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIPKX has higher volatility (3.82%) compared to BDJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, LIPKX dropped -34.29% vs BDJ's -59.46%.

LIPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIPKX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор