PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LIFE.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFE.L с SPXS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LIFE.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LIFE.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIFE.L returned 5.12%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFE.L charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности LIFE.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFE.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.

LIFE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
4.16%
С начала года
9.82%
1 год
15.93%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFE.L и SPXS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LIFE.L
RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)		9.82%25.27%-4.01%15.12%-20.54%4.83%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%9.36%

Correlation

The correlation between LIFE.L and SPXS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between LIFE.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LIFE.L:
LIFE.L с FOGB.LLIFE.L с FOOD.LLIFE.L с LVNG.LLIFE.L с ARCK.LLIFE.L с FLES.LLIFE.L с FLXK.LLIFE.L с G500.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L

Доходность на риск

LIFE.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFE.L
Ранг доходности на риск LIFE.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFE.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFE.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.99

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.80

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.51

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-1.00

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

-1.22

+5.48

LIFE.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFE.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFE.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIFE.L и SPXS.L

Максимальная просадка LIFE.L за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFE.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-99.07%

+64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-99.07%

+88.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-99.07%

+77.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-99.07%

+64.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-98.91%

+92.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-7.69%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

80.82%

-77.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFE.L и SPXS.L

RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LIFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFE.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.01%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

9.33%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

99.43%

-82.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

47.12%

-27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

35.28%

-15.83%

Сравнение комиссий LIFE.L и SPXS.L

LIFE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFE.L и SPXS.L

Ни LIFE.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LIFE.L and SPXS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for LIFE.L.

LIFE.L is categorized as Sustainable, while SPXS.L is S&P 500. LIFE.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ARK Invest and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for LIFE.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFE.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор