Сравнение LIFE.L с ARCK.L
LIFE.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - LIFE.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest. LIFE.L is passively managed, while ARCK.L is actively managed. Over the past year, LIFE.L returned 15.93% vs 9.28% for ARCK.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFE.L charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for ARCK.L.
Доходность
Сравнение доходности LIFE.L и ARCK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LIFE.L торгуется в USD, в то время как ARCK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LIFE.L показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ARCK.L с доходностью 6.21%.
LIFE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
ARCK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFE.L и ARCK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIFE.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.82% | 25.27% | 0.89% |
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 6.21% | 37.17% | 10,718.74% |
Correlation
The correlation between LIFE.L and ARCK.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between LIFE.L and ARCK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFE.L vs. ARCK.L — Ранг доходности на риск
LIFE.L
ARCK.L
Сравнение LIFE.L c ARCK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) и ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFE.L | ARCK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.21 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.32 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFE.L и ARCK.L
Максимальная просадка LIFE.L за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки ARCK.L в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.L и ARCK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFE.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -44.86% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -44.86% | +34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -30.23% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -15.63% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 28.78% | -25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFE.L и ARCK.L
Текущая волатильность для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) составляет 4.92%, в то время как у ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что LIFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFE.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.16% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 25.71% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 56.49% | -39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 5,513.06% | -5,493.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 5,513.06% | -5,493.61% |
Сравнение комиссий LIFE.L и ARCK.L
LIFE.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARCK.L в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFE.L и ARCK.L
Ни LIFE.L, ни ARCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LIFE.L and ARCK.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIFE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIFE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
LIFE.L is categorized as Sustainable, while ARCK.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.55% for LIFE.L and 0.78% for ARCK.L.
Подберите оптимальное распределение для LIFE.L и ARCK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор