Сравнение LIFE.L с SMH.L
LIFE.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LIFE.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIFE.L returned 5.12%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFE.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности LIFE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFE.L показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
LIFE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.82% | 25.27% | -4.01% | 15.12% | -20.54% | 4.83% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 18.84% |
Correlation
The correlation between LIFE.L and SMH.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between LIFE.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
LIFE.L
SMH.L
Сравнение LIFE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 6.75 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 24.23 | -19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFE.L и SMH.L
Максимальная просадка LIFE.L за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -45.38% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -16.68% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | -36.25% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -45.38% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -16.68% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -11.13% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.66% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFE.L и SMH.L
Текущая волатильность для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LIFE.L) составляет 4.92%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что LIFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 16.02% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 30.92% | -16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 37.05% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 33.59% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 32.96% | -13.51% |
Сравнение комиссий LIFE.L и SMH.L
LIFE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFE.L и SMH.L
Ни LIFE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LIFE.L and SMH.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for LIFE.L.
LIFE.L is categorized as Sustainable, while SMH.L is Semiconductors. LIFE.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: ARK Invest and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for LIFE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для LIFE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор