Сравнение LIFAX с BKIPX
LIFAX (Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A) and BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIFAX is actively managed, while BKIPX is passively managed. Over the past 5 years, LIFAX returned 2.99%/yr vs 2.87%/yr for BKIPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFAX charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for BKIPX.
Доходность
Сравнение доходности LIFAX и BKIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIFAX показывает доходность 1.95%, а BKIPX немного выше – 2.00%.
LIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 3.80%
BKIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFAX и BKIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFAX Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A | 1.95% | 7.03% | 4.53% | 3.76% | -5.57% | 10.29% | 5.94% | 4.87% | -1.27% | 1.18% |
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 2.00% | 6.08% | 4.77% | 3.37% | -4.18% | 5.21% | 4.86% | 4.90% | 0.61% | 0.90% |
Correlation
The correlation between LIFAX and BKIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, LIFAX and BKIPX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFAX vs. BKIPX — Ранг доходности на риск
LIFAX
BKIPX
Сравнение LIFAX c BKIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIFAX | BKIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.51 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 16.09 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIFAX | BKIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LIFAX и BKIPX
Максимальная просадка LIFAX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BKIPX в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFAX и BKIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFAX | BKIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -6.42% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.32% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.03% | -1.32% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -6.42% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.07% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFAX и BKIPX
Текущая волатильность для Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A (LIFAX) составляет 0.66%, в то время как у iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что LIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFAX | BKIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.22% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.73% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.28% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.12% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.64% | +1.90% |
Сравнение комиссий LIFAX и BKIPX
LIFAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKIPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFAX и BKIPX
Дивидендная доходность LIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BKIPX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 4.63% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
LIFAX Lord Abbett Inflation Focused Fund Class A | 4.71% | 4.74% | 4.00% | 3.69% | 2.60% | 2.35% | 3.59% | 3.95% | 3.95% | 3.76% | 4.32% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
LIFAX and BKIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKIPX has higher volatility (1.22%) compared to LIFAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LIFAX dropped -18.15% vs BKIPX's -6.42%.
LIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIFAX и BKIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор