Сравнение LIBD с LIFT
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIFT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 0.97%.
LIBD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -1.45% | -1.46% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.97% | 1.16% |
Correlation
The correlation between LIBD and LIFT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. LIFT — Ранг доходности на риск
LIBD
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIBD c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIBD | LIFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIBD и LIFT
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -0.49% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.07% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.09% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 1.25% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 1.25% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 1.25% | +8.75% |
Сравнение комиссий LIBD и LIFT
И LIBD, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и LIFT
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности LIFT в 35.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.71% | 13.52% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 35.64% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
LIBD and LIFT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIBD and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 35.64%, compared with 11.71% for LIBD.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LIFT is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор