Сравнение LIAE с ICPI
LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LIAE и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
LIAE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAE и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.84% | -0.42% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LIAE and ICPI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAE vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LIAE
ICPI
Сравнение LIAE c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAE | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAE | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 6.20 | -6.16 |
Просадки
Сравнение просадок LIAE и ICPI
Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAE | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -0.22% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.03% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAE и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAE | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 0.95% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 0.95% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 0.95% | +5.63% |
Сравнение комиссий LIAE и ICPI
LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAE и ICPI
Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.72% | 10.56% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LIAE and ICPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 1.80% for ICPI.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LIAE и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор