Сравнение LIAE с ICPI
LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while ICPI is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LIAE и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAE показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.76%.
LIAE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAE и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -0.54% | -0.39% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LIAE and ICPI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAE vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LIAE
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIAE c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIAE | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIAE и ICPI
Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAE | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -0.34% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.06% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.05% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAE и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAE | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 1.00% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 1.00% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 1.00% | +5.52% |
Сравнение комиссий LIAE и ICPI
LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAE и ICPI
Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности ICPI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.57% | 0.54% | 0.00% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.79% | 10.56% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LIAE and ICPI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 2.57% for ICPI.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LIAE и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор