Сравнение LHKG.DE с FLXC.DE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders while FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -2.20%/yr vs -3.95%/yr for FLXC.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и FLXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -5.94%.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
FLXC.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и FLXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -6.59% | -10.39% | 8.38% |
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | -5.94% | 17.34% | 27.28% | -15.77% | -15.90% | -14.60% | 16.83% | 19.48% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and FLXC.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between LHKG.DE and FLXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
FLXC.DE
Сравнение LHKG.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | FLXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и FLXC.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и FLXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -55.61% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -15.19% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -24.70% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -49.07% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -30.89% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -27.95% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 7.38% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и FLXC.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.78% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.35% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.78% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.71% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 26.20% | -3.73% |
Сравнение комиссий LHKG.DE и FLXC.DE
LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и FLXC.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LHKG.DE and FLXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.19% for FLXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и FLXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор