PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%12.06%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and PR1Z.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between LGWS.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

LGWS.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.30

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.97

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.84

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.79

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-39.52%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.29%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-15.66%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-24.19%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.41%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.61%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.59%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.98%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.52%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.26%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.63%

-0.70%

Сравнение комиссий LGWS.DE и PR1Z.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGWS.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор